4月21日,由证券时报社主办、长江证券协办的“2023中国金长江私募基金发展高峰论坛”在上海举行。此次论坛大咖云集,来自私募基金领域的著名专家学者和企业高管等数位重量级嘉宾出席并在论坛上分享真知灼见。
恒生电子副总裁张慧海受邀出席论坛,并作《数智化赋能机构交易》主题演讲。张慧海从金融科技的角度介绍了机构交易在国内外发展的现状、恒生电子在机构交易服务中提供的解决方案,以及ChatGPT应用于量化投资的具体方面等。
近年来,随着国内资本市场的不断发展与成熟,券商机构业务的客户规模及业务占比迅速提升,机构投资者已成为市场的主力。据有关数据显示,预计2025年,机构交易占比将达到70%,与此同时,伴随着量化交易在中国的快速发展,有机构预测未来机构交易体量预计每年将达140万亿元。在高速发展的新形势下,目前机构业务呈现出业务综合化、专业化、差异化等特征,如何利用自身资源禀赋及金融科技能力所形成的综合服务体系,快速满足各类机构的业务需求,已成为券商机构业务发展中正在积极探索的重要方向。
在谈及数智化赋能机构交易服务应用场景时,张慧海认为主要表现在四个方面:一是辅助开发应用场景,提高金工开发的编码效率,特别是GPT-4下的代码生成,已经开始减轻程序员的工作量。二是舆情分析场景,处理新闻舆情,生成量化指标或者因子。三是财务预测场景,生成式AI能够抽取更多的财务因子,方便更早地发现相关的财务风险,自动预警。四是事件驱动应用场景,对文本的报告,如董事会报告,公告等的自动解读和产生格式化的指标,产生交易的信号等。
据张慧海介绍,为助力券商机构业务发展,恒生电子i2机构业务产品品牌为券商提供量化一体化交易平台,通过低时延、分布式、高性能极速交易技术,打通了从交易终端到交易中台再到交易通道的全链路,使机构交易更加方便快捷。
在私募端,恒生电子为私募机构打造LDP策略开发平台,方便私募机构的交易策略迁移到低时延平台上,降低策略时延,从而提升交易速度。在量化交易方面,恒生为私募机构提供FPGA行情与FPGA策略开发平台,通过FPGA实现标准化的金融算子库,实现全链路硬件加速。
此外,恒生电子旗下子公司云纪网络为私募机构打造i私募2.0投资运营一站式服务平台,该平台能够支持开展运营管理、资产分析、交易管理,以及申购、赎回的私募对账等,为私募管理人日常募、投、管、披提供业务流程电子化,连接各关键业务环节,形成业务闭环,提升数据流通效率。恒生电子旗下子公司金纳科技则为私募机构打造了标准算法,量化算法、T0策略等全系列数智算法。
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